ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВІ СИНГУЛЯРНОГО РОЗКЛАДАННЯ МАТРИЦЬ

Анотація

Оцінювання параметрів безумовних лінійних регресійних моделей в умовах поганої обумовленості кореляційної матриці і квазімультиколінеарності не може бути досить точно вирішена при використанні класично- го методу найменших квадратів (МНК). Розроблено метод оцінювання параметрів регресійної моделі на основі МНК і сингулярного розкладання матриць емпіричних даних у разі квазімультиколінеарності і поганої обумовленості кореляційної матриці